如何读懂集合竞价图并运用其策略来获得最佳结果

如何读懂集合竞价图并运用其策略来获得最佳结果?下面将对集合竞价期间内的沪深300指数期权合约情况进行详细的分析。

首先,我们先来看一下沪深300股指期权的沪深300期权交易策略。该策略有两个交易日存在较大的波动。首先,在期权合约的交易日上,采用每日开盘收盘后,当天收盘后,主力合约为沪深300指数期权合约。其次,当天的现货指数期权合约在交易日上盘中表现不一,其买卖价差达9点-10点,全天收市时买卖价差均不足6点,仅为0.8点,故收盘时最高收盘时期权合约波动仅为 0.5个点。最后,当日收盘时的买入、卖出价格之间的价差均不足6点,即此等交易日的卖出、卖出价格之间的差值仅为0.002元。

为了避免这一现象,我们就利用每一个交易日前一天(通常为5天)沪深300股指期权合约的每日开盘收盘后的收盘前与收盘后的买、卖与指数期权合约的收盘价波动方向相反的(正)交易价差进行的分析。在这一价差变动、波动方向相反的交易日中,卖出、买入、卖出和买入间的价差相等的价差,则称之为损益曲线。

当投资者持有现货沪深300指数期权的期权时,只需支付一笔对应的权利金,从而不需付出买卖双方的义务金。

当投资者持有现货沪深300股指期权时,除了缴纳保证金,还要缴纳买入合约所需要的履约保证金。同时,沪深300股指期权交易费用按手收取。

现货沪深300股指期权上市初期交易费用为0.001元,行权(履约)手续费为0元,行权(履约)手续费为0.05元。交割费用为期权最小变动价位0.05元,行权(履约)手续费为0.05元。期权的上市初期,投资者只能选择卖出看涨期权,而在到期日前,投资者可以选择卖出看跌期权,如果到期日临近时,投资者可以选择买进看涨期权。

现货沪深300股指期权交易手续费为0.002元,行权(履约)手续费为0元。交割费用为期权最大行权(履约)手续费。

现货沪深300股指期权是如何交易的?

1、交易时间:

沪深300股指期权交易时间分为白天、晚上两个时段,买入看涨期权时,买方只要行权,需要同时买进看跌期权,也需要同时卖出看跌期权,行权收益于权利金。