套利策略风险分析：如何降低风险并实现稳健收益

套利策略风险分析:如何降低风险并实现稳健收益套利策略风险分析:风险分析结果影响套利效果的因素有哪些?

1.1 在市场下跌的情况下,认沽期权卖方承担的损失较大,而卖出认沽期权,从结果来看,认购期权卖方获得的损失最小,当认沽期权卖方承担的损失最大,即投资者可以获得获得的权利金。

2 认沽期权投资者在行情波动剧烈时,买方可通过认沽期权的保险来降低风险,不需要承担波动的风险,买入认沽期权的投资者,一方面在所难免,另一方面还可以通过卖出认沽期权获得的权利金来弥补亏损。

2 在市场上涨的情况下,认沽期权卖方承担的损失最小,即投资者承担的风险越大,投资者的收益越少,而卖出认沽期权的投资者,则可以获得额外的收益。

3 在市场低迷的情况下,认沽期权卖方承担的损失最大,即投资者承担的风险越大,投资者的收益越少。

4 由于市场上涨的过程中,认沽期权买方的损失最小,即投资者承担的损失越大,当市场处于上涨时,认沽期权卖方承担的损失越大,而买方承担的损失越少,则投资者收益越少。

5 由于市场下跌的时候,认沽期权卖方的损失也比较小,投资者可以在市场上升的行情中盈利。

6 在市场下跌的时候,认沽期权卖方的损失最小,即投资者承担的损失也小,当市场处于下跌时,认沽期权卖方的损失也比较大,当市场处于上涨时,认沽期权卖方的损失也较小,当市场处于下跌的时候,认沽期权卖方的损失也较小,但随着市场的上涨,投资者可以盈利。

7 由于市场行情的走势较为震荡,投资者可以利用行情的短期波动获利。

2、无风险利率

无风险利率就是无风险利率,比如国债、银行定期存款、国库券等。投资者可以利用这种利率变动带来的利息收入来投资于无风险利率变动所带来的收益。

无风险利率变动会影响到一个国家的经济发展,一般由央行规定的利率标准、加息速度、经济结构等因素决定。在1997年以前,美国的利率曾经超过中国人民银行的规定,给美国的利率设定了上限,后来美国的利率则没有定下来,也没有必要调整它的利率水平。此后随着利率的不断上升,美国的利率也越来越靠近中国人民银行的利率。

风险利率的分析

目前,美国的质押式回购市场已经发展成为一个高风险的市场,收益率非常低,质押式回购市场主要采取质押式回购交易。这一市场的发展较为稳定,一般的市场都会由质押式回购市场来调整。