助力机构精准投资：大宗交易数据分析与策略咨询

助力机构精准投资:大宗交易数据分析与策略咨询是整个市场资金行为的重要来源。大宗交易数据分析是高频交易行业的主要力量,但是它却是多数机构“使用最多”、“最有效”、“最靠谱”的小众赛道之一。统计数据显示,近期沪深两市大宗交易成交量同比增长54%,成交金额突破万亿元。在大宗交易中,机构持股比例和成交金额占比显著提升,表明机构投资者、私募基金等投资机构在大宗交易中的占比逐步提高。

从上市公司2021年业绩来看,在大宗交易成交量同比增长的过程中,机构持股比例及成交金额占比呈现逐年递增的态势。在机构持股比例方面,新湖期货表示,2021年,A股市场上大宗交易成交总额同比增长267%,成交金额达到79万亿元,其中大宗交易成交金额占A股市场成交金额的45.48%,同比增长57.56%;大宗交易成交金额占A股市场成交金额的35.63%,同比增长40.28%。机构参与大宗交易的数量也创出历史新高。

为机构投资者提供更多服务,为投资者进行大宗交易获取财富:过去5年,大宗交易成交总额同比增长243%。据中国期货业协会统计,目前已有140家期货公司披露了2021年大宗交易成交量,其中期货公司成交金额32.61亿元,占比高达90%。

机构为大宗交易的机构客户,往往有着非常大的优势。一方面,期货公司通过大宗交易参与企业集团的交易,能够帮助实体企业进行套期保值,为企业进行资产保值的转移和销售。另一方面,作为上市公司的重要对手,机构投资者利用期货市场的杠杆作用,帮助企业获取利润。

永安期货相关人士向《证券日报》记者表示,机构投资者交易大宗交易是国内首次出现的大宗交易,能够满足机构投资者的需求,为参与大宗交易提供了良好的渠道。

产业企业化推进

2020年大宗交易已经在社会各方面发挥了积极作用。作为期货市场的一员,永安期货将借助新冠肺炎疫情的契机,通过其专业的风险管理团队和灵活的套保策略,为产业客户套期保值过程中的风险规避提供一站式服务。

“上市公司通过大宗交易不仅可以通过公允的价格提供给期货经营机构,还可以通过买入套保的方式降低企业的现货采购成本,规避库存积压、需求不匹配的情况,减少企业生产经营的风险。”永安期货相关负责人向《证券日报》记者介绍。

“从目前的情况看,期货市场对大宗商品的专业性要求日益增强,但风险管理子公司却不一样,现货企业的套期保值业务更多是基于自身生产经营所需的衍生品工具,期货公司的套期保值业务还能够为企业提供部分创新的风险管理方案,从而与现货业务更紧密、更贴合现货生产经营实际。