实用技巧：如何利用基差为0的策略优化投资收益

实用技巧:如何利用基差为0的策略优化投资收益,将投资收益包含在期货市场中。

在期货市场中,基差是一个相对比较复杂的概念,基差必须很具体。当市场上涨的时候,基差就会扩大,而当市场下跌的时候,基差就会缩小。

因为投资者利用期货市场中的价差进行套期保值,避免了投资者在现货市场的风险,或者现货市场的价格发生大幅波动,使得基差变得很重要。

期货市场的价格发现、套期保值的功能,是决定价格的重要因素之一。基差的本质是期货与现货之间的价格关系,是由于交割标准的差异,最后,基差是收盘价与基差的平方数,而不是期货价格与现货价格的平方数。

基差的形状,和交割标准是有关系的,比如玉米期货的交割标准为每手10吨,我们知道期货合约的交货期为一年。

交割标准合约,就是以玉米现货市场价格为基础的标准化的合同,这个交割标准就是该品种在一个月之内现货价格高于期货价格,或者低于期货价格。