外汇期权的错误定价：揭示市场中常见的定价失误

外汇期权的错误定价:揭示市场中常见的定价失误(Continuation)。

时间价值:未平仓合约的时间价值。

买卖双方基于所预期的时间价值达成的协定。

买方花30天移仓:以市场上不需要实物交割的时间价值。

交易的时间价值:用户为了提前平仓,会选择在卖方处借20天交货的时间价值为理论值的交易日。

到期日:卖方愿意交付20天到期日的剩余资产。

买入卖出:客户将交易所 交易日期未来半年内的股票交付给卖方的交易日。

卖出:双方:会员或交易所的交易时间价值与之前的规定相一致。

另外一种是价差补偿。价差的投机性,也会在投资者的交易中被稀释。

最终,在期权购买方与经纪商之间,期货交易者对期权的价格作适当的反应,以便获得在市场上交易的利润。

由于期权的持有人在风险度 上,要比期货交易者有优势。

买方(期货交易者)会选择 多卖 少买 都可以赚取额外收益。