期货内外盘套利：解读下的套利策略

期货内外盘套利:解读下的套利策略

(一)内外盘套利策略

内外盘套利策略在期货市场上是以期货合约与现货价格进行的,当某一期货合约与现货价格偏离较大时,如果不进行套利操作,则会产生较大的损失。那么,利用内外盘套利可以获利吗?当然可以,但是在分析期现货价格时,要注意两个关键点:

(一)正向市场和反向市场

我们在使用期货投资组合时,往往使用的是“买预期,卖事实”这种投资策略。在期货市场上,买预期往往能够帮助我们降低买入和卖出的风险,那么,这个投资策略的获利空间是相当大的。如果我们将期货市场上的投资组合与当前的现货价格进行比较,则可以发现,当期货价格高于现货价格的时候,那么这个投资策略的获利空间就会小于现货价格;相反,当期货价格低于现货价格的时候,那么这个投资策略的获利空间就会小于现货价格。

那么,这个投资组合的获利空间在哪里呢?这就是投资组合的获利空间的大小和投资者之间的关系。当投资者的投资组合与当前的现货价格比较,就会有较大的获利空间。如果投资者的投资组合与当前的现货价格比较,就会有较大的获利空间;如果投资组合与当前的现货价格比较,就会有较大的获利空间。

(二)跨期套利

跨期套利是指在同一时间内,同一期货品种、同一月份、同一块钱的合约间进行交易,这种策略的交易机会是完全相同的。也就是说,跨期套利交易比同一月份、同一块钱的合约交易机会更多。

也就是说,跨期套利比同一块钱的合约交易机会更多。不过,由于跨期套利策略的交易机会更少,并且我们不能认为现在的合约比现在的合约更加成熟一些。因此,跨期套利是由于我们在选择合约的时候,并不是那么统一,需要根据市场上的供需状况和相关投资品种的供求关系来决定的。

就跨期套利来说,我们通过统计套利策略和跨品种套利,得出的结论是我们应该做多就做空,做空就做多,这样操作方法是十分成功的。