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揭开长期国债期货空头陷阱!揭秘神秘资金大举增持:本轮股灾期间,2年期国债期货主力合约多头头寸规模进一步增加,超过7亿元,整体涨幅达到39.8%,但多头头寸明显大幅回落,多头仓位创下2015年6月以来新高。(张忆东)

揭秘25日讯,此次国债期货在空头压力下的跃升,可以说是转折的信号。5年期国债期货主力合约TF1906持仓量已经从5月中旬的多空争夺中反弹,昨日一举突破850余万手的压力位,收盘时交易量达到了2.06万手。主力合约T1906持仓量也由4月末的10万手逐步增加至近期的1.19万手。(高嘉良)

中国期货业协会副会长叶红表示,近期国债期货市场成交持仓比均呈现持续攀升的态势,背后反映的是市场对未来资管产品快速发展的期待。

2015年,股灾之后,国内经济恢复的情况仍然存在,尤其是以金融资产证券化、信托业、公募基金为代表的一系列增量资金入市,进入了推动经济增长的新阶段。从股票市场来看,2015年以来,市场的投资逻辑发生变化,股票价格明显超涨,特别是在今年二季度,市场的流动性进一步充裕,上证指数月涨幅超过6.9%,全市场整体估值水平较年初上升近一半,三、四季度上证指数月涨幅超过7.8%。

同时,伴随着股市波动加大,国债期货的波动也明显加大,期权也成为期权市场的“必配”品种。Wind数据显示,去年10月份以来,国内期权市场隐含波动率持续上升,主要在10月份持续上升,月度涨幅为83.33%。

在此背景下,与国际市场相比,国内期权市场的表现却略显逊色。在相关衍生品投资方面,期货公司资管业务对股票投资策略的运用有所提升,近一年多的时间里,股票投资策略的投资收益率均保持稳定,仅期权投资收益率较年初的81.28%有所下降。

不过,作为国际金融市场最为成熟的投资工具,期权市场投资策略的表现仍然较稳定。